Тактика риска
Человеческая практика, многочисленные эксперименты по принятию решений, связанных с риском, показывают, что далеко не во всех случаях принимающий решение следует научным рекомендациям, даже когда он о них осведомлен. Можно выделить, по крайней мере, две причины этого явления. Во-первых, рекомендуемые сегодня наукой способы действий в условиях риска далеко не совершенны и не охватывают всего многообразия возможных ситуаций. Во-вторых, знание определенных правил действий в условиях риска еще не гарантирует умение эти действия выполнять точно и в приемлемое время. Вместе с тем не подлежит сомнению, что овладение тактикой риска существенно улучшает качество принимаемых решений, делает их доступными самому широкому кругу лиц.
Ниже будут рассмотрены наиболее характерные ошибки при принятии решений, связанных с риском, вскрыты их причины, намечены пути выработки обоснованного выбора.
В реальных условиях любое, даже самое обоснованное, решение связано с риском. Поэтому, прежде чем приступить к выработке решения, необходимо установить, с риском какого рода придется иметь дело. В решениях детерминированного характера, когда обстановка в основном не случайна, а строго обусловлена конкретными обстоятельствами, главной причиной риска выступает неполнота, отсутствие данных об обстановке. И главные усилия принимающего решение должны быть направлены на выявление, уточнение этих данных.
В решениях, зависящих от случайных обстоятельств, на первый план выступает установление вероятностных закономерностей риска. Наконец, в решениях задач, содержащих противодействие со стороны природных условий или противника, рекомендации по риску вырабатываются методами теории игр и статистических решений.
Критерием правильности решений, связанных с риском, является конечный результат действия. Оценка этого результата производится через его полезность, принимаемую как отношение принимающего решение к своему возможному выигрышу или проигрышу.
Принятие решений в условиях риска является психологическим процессом и не может быть сведено к одним вычислениям. В связи с этим тактика риска выступает сегодня не только как наука, но и как искусство. Наряду с математической обоснованностью решений следует иметь в виду такие чисто человеческие качества, проявляющиеся при выработке и реализации решений, как нерешительность и стремление к пересмотру сделанного выбора. Известно также, что люди значительно охотнее и чаще идут на действия, связанные с добровольным, чем с недобровольным риском.
Принятие решений, связанных с риском, существенно зависит от характера решаемой задачи. На решение оказывает влияние степень неопределенности задачи, ее сложность и динамичность – изменение условий задачи с течением времени. Динамичность и сложность обстановки будет, наоборот, ограничивать степень допускаемого риска.
Все многообразие задач, связанных с риском, может быть представлено в виде трехмерного пространства, построенного на осях, соответствующих неопределенности, динамичности и сложности обстановки. Вершины куба, отвечающие нулевому уровню неопределенности, соответствуют детерминированным задачам, не содержащим риска.
Постоянными элементами задач, содержащих риск, являются альтернативы, гипотезы об обстановке и возможные исходы.
Альтернативы представляют собой выбор лицом, принимающим решение, одного из возможных вариантов действий, связанных с риском. При этом иные варианты исключаются.
Следующим элементом любой задачи, связанной с риском, является набор предположений, гипотез о возможном изменении обстановки. Эти изменения могут явиться следствием определенных явлений природы или результатом деятельности человека. К первым относятся, например, изменение погоды, выход из строя технического средства по случайным причинам; ко вторым – отношение персонала к своим обязанностям и т. п.
Третьим элементом задач, связанных с риском, является ряд возможных исходов, результатов действий, содержащих риск.
Главной задачей лица, принимающего решение, связанное с риском, является верный выбор одной из альтернатив, приводящий к наиболее желательному исходу действий. Этот выбор осуществляется на основе представления о задаче, сложившегося в результате оценки последствий альтернатив путем прогнозирования условий обстановки.
Принимающий решение строит при этом мысленную модель задачи с риском, приписывая возможным исходам определенный количественный результат, полезность, отвечающую каждой из альтернатив. Полезность исходов должна при этом строго соответствовать конечной цели предпринимаемого действия. Именно эта конечная цель и служит критерием правильности принятого решения.
Представление о задаче, связанной с риском, характеризуется следующими основными чертами. Во-первых, оно неоднозначно для различных задач, а меняется исходя из содержания задачи и ее структуры. Во-вторых, представление о задаче с риском – не застывшая схема, а динамический образ, меняющийся по мере реализации решения. В-третьих, это представление в значительной мере определяет алгоритм, программу решения задачи. И наконец, в-четвертых, правильное представление о задаче является важнейшей предпосылкой успеха решения.
В литературе описаны три возможных типа представления задачи, связанной с риском.
1. Вероятностное представление. Это представление о действиях, сопряженных с риском, как о своеобразной лотерее. Положительным в таком представлении является осознание принимающим решение случайного характера процессов, приводящих к риску. При таком подходе, однако, часто недооценивается роль неслучайных, детерминированных факторов риска.
2. Эвристическое представление. Это представление, базирующееся на общих законах упорядоченного мышления. Принимающий решение мысленно создает и анализирует систему различных факторов (в том числе и случайных), от которых зависит успех решения задачи с риском. При этом факторы иерархизируются, некоторым из них отдается предпочтение. Случайный характер исходов при этом обычно затушевывается.
3. Детерминистское представление. Оно строится в предположении, что задача не содержит случайных факторов и решение ее определяется строгими правилами. Непременным условием создания такого представления является возможность определить все переменные, от которых зависит исход, и прогнозировать их изменение. Это, естественно, в большинстве случаев невозможно. Тем не менее данная модель иногда оказывается неплохим приближением, играющим вспомогательную роль при принятии решения.
Как же формируются представления упомянутых трех типов? До сравнительно недавнего времени большинство психологов считали, что основным типом представления задач с риском является вероятностное. Они основывались на предположении, что человек является «интуитивным статистиком», стихийно действующим по правилам теории вероятностей. Последние исследования, однако, существенно откорректировали эти представления. Оказалось, что предположения о «вероятностном зрении» человека сильно преувеличены. Психологические эксперименты показали, что в сложных задачах человек создает, как правило, эвристическую модель и лишь в элементарной обстановке способен опираться на вероятностное представление. Во многих случаях испытуемые формировали детерминистское представление, особенно часто возникающее в задачах, допускающих формализованное описание типа инструкции.
Конструирование лицом, принимающим решение, связанное с риском, определенного представления осуществляется исходя из ряда типовых принципов.
Принцип иерархизации. Исследования ряда психологов показывают, что человек организует представление о решаемой задаче, строя иерархические структуры. Проиллюстрируем это положение следующим примером. Оценивая факторы, от которых зависит успех решения задачи, связанной с риском, принимающий решение обычно затрудняется количественно определить степень влияния этих факторов на достижение конечной цели действия. А вот установление относительной важности этих факторов, их иерархии в большинстве случаев не вызывают особого труда. Это напоминает задачу определения на глаз роста группы людей. Измерить глазомерно рост каждого чрезвычайно трудно, зато установить, кто выше, кто ниже, построить ранжир можно без труда. Особое значение иерархизация приобретает с ростом количества алгоритмов и возрастанием трудности их упорядочивания.
Принцип сведения сложных задач к простым. Реальные задачи на риск обычно чрезвычайно сложны и поэтому труднообозримы. Поэтому всюду, где это возможно, необходимо стремиться упростить решаемую задачу. Для этого существует множество способов: расчленение сложной задачи на простые элементы, скажем, маршрута перехода на отдельные участки, выделение главных элементов и пренебрежение второстепенными и т. п.
Принцип конкретизации. Этот принцип исходит из того, что человек способен включать в свое представление о задаче лишь ту часть информации, которая задана в явно «удобоваримом» виде. Так, если сообщить принимающему решение, связанное с риском, ряд разрозненных фактов об аналогичных действиях, это вряд ли принесет ему ощутимую пользу. Обработанная же информация, содержащая статистику аналогичных действий, несомненно, окажется весьма полезной.
Принятие решения на действия, связанные с риском, сводится в конечном счете к выбору одной из возможных альтернатив выполнения поставленной задачи.
«Механизм» процесса выбора одной из альтернатив решения задачи, связанной с риском, изучается психологией. Существуют две основные теории такого выбора. Первая, так называемая познавательная теория, которой придерживается сегодня большинство психологов, исходит из того, что выбор осуществляется человеком сознательно, на основе некоторой системы правил – алгоритма решения. Вторая, так называемая поведенческая теория, считает, что выбор осуществляется автоматически, в соответствии с ранее возникшими у человека ассоциациями между стимулами и реакциями, – по типу условного рефлекса.
В пользу преобладающего значения познавательной теории говорит то, что человек рассматривается в качестве активно действующего субъекта, самостоятельно создающего представление задачи и вырабатывающего правила ее решения в зависимости от поставленных целей. Вместе с тем и в поведенческой теории наличествует определенный рациональный элемент – прослеживание связи между прошлым опытом и действиями в ситуации, содержащей риск.
Особенно важно это для действий в экстремальных условиях, когда на размышления может не оказаться времени.
Система правил, которой человек пользуется в процессе выбора альтернативы, носит название стратегии. Наличие определенных стратегий у лица, принимающего решение, сопряженное с риском, является результатом процесса обучения.
Каждая стратегия выбора альтернативы характеризуется определенной эффективностью. Каждому известно из практики, что решения, сопряженные с риском, могут быть самого различного качества. Стратегии, позволяющие в наибольшей возможной степени приблизиться к поставленной цели, носят название оптимальных. Наличие оптимальной стратегии, однако, еще не означает, что поставленная задача будет решена наилучшим образом. Помимо эффективности каждой стратегии присуща определенная трудность реализации. Подобно тому, как знание правил и наилучших способов игры в шахматы еще не гарантирует успеха, наличие эффективной стратегии не означает еще, что ее удастся успешно применить. Не меньшее значение приобретает искусство принимать верные решения, сопряженные с риском.
Кратко остановимся на некоторых возможных стратегиях выбора, применяемых человеком в условиях риска.
Стратегия максимизации ожидаемой ценности (эффективности) результата
В соответствии с этой стратегией избирается та из альтернатив, при которой ожидаемая ценность (эффективность) решения задачи, связанной с риском, будет наибольшей. Действия человека, принимающего решение, связанное с риском, при данной стратегии соответствуют рекомендациям теории статистических решений для случая, когда вероятности возможных условий обстановки известны.
В качестве примера рассмотрим задачу страхования груза, условия которой соответствуют матрице полезности (эффективности), – табл. 9.13. Полезности исходов даны в условных единицах.
Таблица 9.13
Матрица полезности (эффективности) страхования груза
Решение владельца груза «Природа»
Катастрофа (вероятность 0,1) Без катастрофы (вероятность 0,9)
Страховать груз + 100 0
Не страховать груз -95 + 5
Владельцу груза приходится выбирать из двух альтернатив: страховать или не страховать перевозимый груз. Риск заключается в том, что возможна катастрофа с вероятностью 0,1, в результате которой груз будет утрачен.
Полезность исходов определяется владельцем груза следующим образом: если груз застрахован, то в случае его утраты владелец получает страховую компенсацию в размере 100 единиц, если же катастрофы не было, он теряет 5 единиц, потраченных на страховой полис; если груз не застрахован, в случае катастрофы теряется его стоимость, 95 единиц, при благополучном же исходе владелец может распорядиться суммой 5 единиц, сэкономленной на страховом полисе. По правилам теории статистических решений эффективность (полезность) результата при первом решении находится как 100 х 0,1 + + (- 5) х 0,9 = 5,5 единиц, а при втором решении (- 95) х 0,1 + 5 х 0,9 = - 5 единиц.
Принимается первое решение, как обеспечивающее наибольший результат.
Несмотря на логичность и очевидность такого подхода, как показывают психологические исследования, стратегия максимизации ожидаемой ценности принимается человеком далеко не всегда. Можно предположить, что причина этого в ряде органических недостатков, присущих упомянутой стратегии. Во-первых, данная стратегия не связывает в явном виде полезность того или иного результата и его вероятность. Это не дает возможности учесть влияние различных видов функций полезности (ровной, смелой, осторожной), которые имеют место в реальных условиях принятия решения. Во-вторых, полезность результата не связана с вероятностью риска, что также не соответствует действительности. Обычно чем более рискован результат, тем меньше его полезность. В-третьих, вероятности состояний природы в сумме должны здесь составлять единицу (полная группа событий), что не всегда правильно – не все условия можно учесть.
Несмотря на эти явные недостатки, рассматриваемая стратегия является наиболее употребительной (возможно, за неимением лучшей). Отдельные эксперименты показывают, что до 92 % лиц, принимавших решение, следовали данной стратегии. Во время экспериментов испытуемые исполняли обязанности операторов сложных приборов, прекративших работу. Эксперименты показали, что человек тем точнее следует данной стратегии, чем проще задача, содержащая риск.
Стратегия предпочтения, относящегося к вероятности
Суть этой стратегии в том, что принимающий решение, связанное с риском, останавливается на тех альтернативах, при которых вероятности исходов его удовлетворяют.
Допустим, имеются два альтернативных решения. В первом с вероятностью 0,5 можно получить выигрыш (полезность), равный + 6, либо с той же вероятностью проигрыш -6. Сокращенно это можно записать как
а1 (0,5 + 6; 0,5, - 6).
Вторая альтернатива содержит разные вероятности исходов:
а2 (0,2, + 8; 0,8, - 2).
Несмотря на то что с точки зрения стратегии максимизации ожидаемой ценности обе альтернативы равноценны, во многих экспериментах испытуемые предпочитают первую альтернативу, не содержащую одинаковые вероятности выигрыша и проигрыша. В тех же случаях, когда обе альтернативы содержат разные вероятности, предпочтение отдается той, в которой они отличаются меньше. Различие вероятностей Р может быть охарактеризовано асимметрией а:
В случае равенства вероятностей а = 0. Помимо стремления к возможно меньшему расхождению вероятностей исходов принимающий решение обычно оказывает предпочтение вполне определенным величинам вероятности. Было, например, отмечено такое предпочтение вероятностей 0,7 и 0,8 при явной неприязни к числам 0,6 и 0,9.
Стратегия предпочтения, относящегося к рассеиванию (дисперсии) полезности
Принимающий решение обычно предпочитает, чтобы величины полезности выигрыша (вероятности проигрыша) имели возможно меньшее рассеивание. Из двух альтернатив:
а1 (0,5 + 6; 0,5, -6) и а2 (0,5, + 6000; 0,5,-6000)
обычно предпочитают первую. Дело здесь, видимо, в том, что принимающий решение интуитивно стремится сузить круг возможных вариантов исходов решаемой им задачи.
Стратегия сочетания ожидаемой ценности и величины риска
Игнорирование учета величины риска при принятии решений в рискованной обстановке, свойственное стратегии максимизации ожидаемой ценности, приводит к парадоксам.
Допустим, имеются две пары альтернатив.
Первая пара:
а1 (1,0, 1 000 000 руб.; 0, 0 руб.),
а2 (0,10, 5 000 000 руб.; 0,89, 1 000 000 руб.; 0,01,0 руб.).
Вторая пара:
а3 (0,11, 1 000 000 руб.; 0,89, 0 руб.).
а4 (0,10,5 000 000 руб.; 0,90,0 руб.).
Эксперимент показывает, что большинство людей в первой паре останавливаются на a1, a во второй паре – на а4. Альтернатива, привлекает тем, что здесь с полной определенностью следует большой выигрыш, альтернатива – тем, что здесь фигурирует очень высокий выигрыш.
В соответствии со стратегией максимизации ожидаемой ценности полезности соответствующих альтернатив должны соотноситься между собой так:
П а1 ? П а2;
П аз ? П а4.
Подставляя в первое неравенство численные значения, после преобразования получим:
1,0, 1000 000; 0,0 > 0,10, 5 000 000;
0,89, 1000 000; 0,01,0.
Из второго неравенства следует, что
0,11, 1 000 000; 0,89, 0 < 0,10, 5 000 000; 0,90, О
Последние два выражения противоречат друг другу. Причина этого парадокса в том, что стратегия максимизации ожидаемой ценности не учитывает предпочтений, относящихся к риску. Наряду с учетом ожидаемой ценности результата принимающий решение стремится избежать по возможности большого риска.
Стратегия сочетания выигрыша и величины риска
В последнее время появились работы, указывающие на то, что принимающий решение, связанное с риском, основывается на совместном учете двух факторов: величины выигрыша и величины риска. Предпочтение отдается тем альтернативам, в которых выигрыши больше, а риск меньше. В качестве величины риска принимается его значение из следующей эмпирической формулы:
Наряду с алгоритмическими стратегиями – системами четко определенных правил, позволяющих выбрать одну из возможных альтернатив, – различают еще эвристические стратегии – также системы правил, но носящих в основном интуитивный характер.
Эвристические правила играют ведущую роль в решении особо сложных задач, содержащих риск, таких, составление алгоритмов которых сегодня не представляется возможным. Принятие решений в этих случаях осуществляется по особым системам правил, инструкций или индивидуальных соображений, называемых эвристиками. Эвристики менее определены и менее надежны, чем алгоритмы. Тем не менее они дают возможность получить решение, пусть приближенное, но вполне определенное (вспомним поговорку «Лучше одно плохое решение, чем два хороших»). Эвристики незаменимы при получении творческих решений, без которых немыслима работа инженера, руководителя. Вот некоторые примеры эвристических решений, выработанные народом на основании многочисленных наблюдений:
никогда не делай завтра того, что можно сделать сегодня;
семь раз отмерь – один отрежь;
поспешишь – людей насмешишь.
Каждый руководитель, инженер имеет свою систему эвристик, в том числе и эвристик для принятия решений в условиях риска. Некоторые из этих решений зафиксированы в виде рекомендаций в руководящих документах, инструкциях, стандартах, правилах. «Не стой под работающей стрелой», «Уходя из помещения, выключи электропитание» – все это эвристики. Эвристические правила могут оказаться весьма полезными при решении разнообразных задач управления техникой и людьми. Вот несколько примеров таких правил, способствующих уменьшению риска.
«В ситуации, для которой известен только один вариант решения, никогда не принимай его и не отклоняй. Даже если этот вариант кажется хорошим, отложи решение и попробуй найти другие варианты. Лишь сравнение нескольких вариантов позволит выбрать наилучший».
«Положительное решение принимай лишь в случае полной уверенности в его правильности. Если сомневаешься – решай отрицательно».
«Никогда не используй своей власти до тех пор, пока не использованы все другие средства, но в последнем случае применяй ее максимально».
Эвристические правила не подменяют алгоритмических стратегий принятия решений, а лишь дополняют их в условиях сложной нестандартной ситуации. Именно в сочетании эвристик и алгоритмов осуществляется выбор альтернатив в задачах, содержащих риск.
Похожие рефераты:
